米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

【取引記録】2020/3/2週の取引(利益$688、含み損$-14,953)

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ものすごい乱高下でした。

FRBが0.5%の緊急利下げをしましたが、議長会見の後、下げ幅を拡大してパニック相場に。相場は無慈悲ですね。何カ月もかけて少しずつ積み上げてきたものを、1,2週間で全て吹き飛ばしました。犠牲者が多そうです。。。

過去、FRBの緊急利下げ後は多くのケースでリセッション入りしているようです。今回はFRBメンバーの全会一致で利下げ決定したということで、深刻に受け止める必要があります。FRBには恐らく景気の先行きが暗いことが見えているんだと思います。市場に何らかの異変が起こっていること、それがウイルス騒ぎをきっかけに修復不能な状況に陥ることが避けられないと、FRBは見ているのでしょうか?

クレジット市場への警戒が原因か、というニュースがありました。

jp.reuters.com

とはいえ今年は大統領選挙があります。年後半は株価が持ち直してくる可能性が十分にあると思います。そこが逃げ場なのかもしれません。 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

先週(2020/3/2~3/6)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
A Mar06 280 Put 権利割当
C Mar06 111 Call 76
D Mar06 127 Put 権利割当
M Mar06 155 Call 175
M Mar06 172.5 Call 130
M Mar06 82 Call 権利割当
Q Mar06 79 Put 権利割当
W Mar06 114 Call 権利割当

■株式

銘柄 実現損益($)
M 52
W 255

先週は合計$688の利益でした(手数料別)。

プットは3銘柄とも権利割当になりました。週半ばは株価が上昇して、一時は助かるかと思ったのですが、週末に落ちて行使価格を割り込みました。これでまた3銘柄の株式保有です。荷物が多くなりました。

コール側は、MとWが頑張ってくれて株を手放すことが出来ました。2銘柄でも手放せてよかったと思うことにします。来週はもう少し手放せるかもしれません。QとVは株価が建値付近まで回復してきているので。

 

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
M Mar13 165 Call -120
V Mar13 57.5 Call -240

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
A -945
C -3,260
D -2,314
I -3,504
M -3,684
Q -238
V -648

厳しい状況が続きます。含み損は総額で$-14,953。前週($-19,562)から少しはマシになりました。

来週からしばらくコール売りが中心になりそうです。ここまで多くの株を持っているので銘柄選びには困りません。

先週W株を手放すことが出来たので、資金管理上、もう少し株を持てる余裕はあります。プットを少しは売るかもしれませんが、コール売りが中心です。なんといってもボラティリティが高く(VIX指数は40を超えています)、オプション売りには良い状況です。何となくですが株価指数は底堅く感じます。来週以降は一旦上目線になるのではないかと思っています。資金管理に気を付けながらプットも売り、コールもバシバシ売っていきたいです。

来週の戻りでどれだけ株を整理できるかが重要と思っています。早く手放して身軽にならないといけません。

 

資産状況

2020/3/7時点の資産状況です。

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資産状況2020/3/7

前週の状況は以下です。

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資産状況2020/2/29

円高がすごい勢いで進んでいます。少し前までUSD.JPYが112円だったのですが今は105円です。ペソも5.3まで下がりました。両替のタイミングが早かったです。。。

流動性資産は前週とほとんど変わらずです。保有銘柄の含み損が減っているにもかかわらず資産価値が変わってないということは、為替の落ち込みのせいですね。

 

相場は一旦底を付けたように感じています。戻ってくれれば株をあと何銘柄か手放せると思います。身軽になりたいので相場の頑張りを期待したいです。

以上です。