先週の米株は上昇。4月に入って株価の上昇傾向がはっきりしてきました。
VIXは16.7まで下がり、VIXも4月に入って下落が続いています。
次のようなニュースがありました。ある投資家が7月満期のVIXコールを大量買いしたとのことです。記事内容から25買い＋40売りのスプレッドを組んでいると思われます。VIXのチャートを見ると瞬間的には25まで行く可能性はありそうです。
ただ、いつもオプションを売っている立場からすると勇気があるなと感心します。プレミアムは時間とともに価値を失っていくので、今のゴルディロックス相場と言われる緩慢な状況では、時間が経つほどにストレスが高まっていくと思います。中々下がらない相場と日毎に減り続けるポジション価値を見続けるのはツライはずです。予想が当たった時のリターンは大きいのかもしれませんが、私には出来ないです。
記事では”下落に備えるコストが下がりプロテクションを大量に買い込む向きもいる”とのことで、そういうオプションを買ってくれる投資家がいるおかげで私はオプションを売れるわけで、改めて相場は様々な思惑がぶつかり合う場なんだなと思いました。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
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先週（2021/4/5～4/9）の取引です。
実現損益
■オプション
| 銘柄 | 実現損益($) |
|---|---|
| A Apr09 117 Put | 170 |
| T Apr09 177.5 Put | 300 |
| V Apr09 205 Put | 126 |
先週は$596の利益でした（手数料別）。
プット3銘柄が利益化しました。先週は相場が高く、あまり不安なく価格変動を見ていられました。
保有銘柄
■オプション（売建）
| 銘柄 | 評価損益($) |
|---|---|
| A Apr16 122 Put | 190 |
| C Apr16 78.5 Put | 60 |
| C Apr16 215 Put | 160 |
| E Apr16 135 Put | 166 |
| G Apr16 64 Put | 52 |
| P Apr23 247.5 Put | 213 |
■株式（買建）
| 銘柄 | 評価損益($) |
|---|---|
| A | -188 |
| Z | -10,015 |
| RPRX ($43x300) | -207 |
| VIH ($16.5x300) | -675 |
含み損は現状$-10,244です。
6銘柄のプットを売っていて、相場堅調のおかげですべてのプットが評価益状態です。
しかし保有株Zは上値が重く苦しい状態が続いています。上昇を信じて待つしかないですが、銘柄への信頼感が試されますね。もともとバリュエーションが高いので、適正倍率まで株価が下がるのではないか？との懸念が私の中で渦巻いてます。。。
資産状況
2021/4/10時点の資産状況と前週の状況です。
流動性資産価値は30,485,453円です。
今週は以上です。