米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

2021/3/15週の米国株オプション取引(確定利益$1,606、含み損$-9,973)

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米株は週足で若干の下落。VIXは21です。

FOMCで金利上昇への懸念が発せられなかったことから10年債利回りがとうとう1.7を超えました。グロース株は金利の動きに敏感に反応していて上値が重い状態が続いていますが、いよいよダウにも影響が及んできたのか?週末に反落してしまいました。

FRBは金融政策を従来と変えないとしました。FRBの目標は「完全雇用と物価安定」であり、株価や金利の上げ下げがあったとしても、目標達成までは金融緩和を続けるということと思います。このスタンスを目標達成までブレずに維持して欲しいです。

こういう環境下では、業績のしっかりした企業を選んでいけばカバードコール戦略で大失敗することは無いと考えています。金融相場から業績相場に移っても、好業績の企業であれば大丈夫ではないでしょうか。

 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

先週(2021/3/15~3/19)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
A Mar19 113 Put 310
A Mar19 56 Call 240
I Mar19 129 Call 30
RPRX Mar19 40 Put 100
T Mar19 160 Put 310

■株式

銘柄 実現損益($)
I 616

先週は$1,606の利益でした(手数料別)。

I株をとうとう決済しました!株価は週半ばには建値を上回っていたのですが、週末の下げをみてコール決済を待つのは危いと思い、株とコールを手動決済しました。結果コールは30ドルの微益、株は建値から0.1ドル上での決済でしたがプット利益が反映されて利益616ドルの結果でした。I株を最初に保有してから約13カ月の保有でした。長い付き合いでしたが、オプションプレミアムや配当金でかなり利益をもたらしてくれました。I株は今後も監視対象にしていくつもりです。

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
A Mar26 115 Put 96
B Mar26 59 Put 168

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
A -820
E -45
Z -9,654
RPRX ($43x300) 1,137
VIH ($16.5x300) -855

含み損は現状$-9,973です。

保有中のE株が建値間近まで上昇しています。I株に続いてこちらも近々に手放せるかもしれません。

I株を決済出来たのでキャッシュにずいぶん余裕ができました。来週からプット売りを増やせますが、金利上昇が続いているので少し様子を見ながらプット売りを増やしていこうと思います。

資産状況

2021/3/20時点の資産状況と前週の状況です。

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資産状況2021/3/20

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資産状況2021/3/13

流動性資産価値は30,063,503円です。

I株の決済で株式から現金に資産が移動しました。キャッシュポジションが大きく増えました。

またE株、RPRXの配当金が入金されたので、受取予定配当金がゼロになっています。

 

今週は以上です。