先週はダウは上昇、S&P500は変わらず、ナスダックは下落しました。VIXは24.7に下落です。
グロース株は凄まじい売られようです。10年債利回りはとうとう1.6ポイントを付けてしまい、グロース株への逆風が続いています。問題はこの状況がいつまで続くのかです。金曜の雇用統計発表で一旦底を付けたという見方もありますが、個人的には3/19のメジャーSQまでもう一波乱あるのではないかと思っています。いま追加経済対策が審議されていますが、それが可決されて金利が跳ね上がる（グロース株は更に下落する？）ところが転換点になる、という勝手な予想をしています。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
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先週（2021/3/1～3/5）の取引です。
実現損益
■オプション
| 銘柄 | 実現損益($) |
|---|---|
| A Mar05 56 Put | 権利割当 |
| D Mar05 177.5 Put | 290 |
| I Mar05 129 Call | 144 |
| K Mar05 49.5 Put | 75 |
| Z Mar05 440 Call | 825 |
先週は$1,334の利益でした（手数料別）。
保有株Zが3/1決算発表後に暴落しました。Zは典型的なグロース株です。好調な決算発表にもかかわらず金利上昇の地合い悪化の影響をもろに受けて暴落しました。売っていたコールは利益化したのですが保有株は大きな含み損状態です。
他、A株も金利上昇の影響で暴落しプットが権利割当されました。Zもそうですが、高いボラティリティに引かれて手を出したのが失敗でした。金利の影響の大きさを甘く見ていたと思います。
保有銘柄
■オプション（売建）
| 銘柄 | 評価損益($) |
|---|---|
| B Mar12 60 Put | -64 |
| G Mar12 61 Put | 192 |
| M Mar12 205 Put | 73 |
| RPRX Mar19 40 Put | -100 |
■株式（買建）
| 銘柄 | 評価損益($) |
|---|---|
| A | -1,736 |
| E | -1,245 |
| I | -3,146 |
| Z | -8,537 |
| RPRX ($43x300) | -138 |
| VIH ($16.5x300) | -933 |
含み損は現状$-15,634です。含み損が更に拡大しました。
Z株は建値から-20%にまで下がりました。RPRXまで売られるヒドイ状況の中、グロース株ではないE株やI株は下値が堅く持ちこたえています。金利上昇の影響はそれほどないようですが、これから更に金利が上がってくるとどうなるでしょうか。
資産状況
2021/3/6時点の資産状況と前週の状況です。
流動性資産価値は29,040,315円です。
A株保有で現金から株式に資産が移動しました。キャッシュがまた減りました。早く相場が回復してきて欲しいものです。
今週は以上です。