米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

2021/2/22週の米国株オプション取引(確定利益$710、含み損$-11,965)

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先週の米株は大きく下落しVIXは28へ上昇しました。

国債利回りが急騰して株価は大きく揺さぶられ、グロース株だけでなくダウ構成銘柄も下落が目立ちました。VIXはまだ危険を感じるレベルではありませんが、これから3/19のメジャーSQに向けて株価の変動が大きくなるかもしれません。

米国債にも恐怖指数があるんですね。MOVEは約1年ぶりの高水準で、昨年の大統領選の時より高い位置にあり、国債市場に異変が起こっているのが分かります。株と同じだとすると、今は国債の売りが売りを呼んでいる状態だと思いますが、いずれセリクラを越えれば国債価格も巻き戻しがきてMOVEも落ち着いてくるように思います。

いずれにしても今後の金利の動きと、それが株式市場にどう影響を与えるのか気になります。

 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

先週(2021/2/22~2/26)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
S Feb26 327.5 Put 225
T Feb26 170 Put 110
Z Feb26 430 Call 375

先週は$710の利益でした(手数料別)。

プットは辛くも利益確保できました。一時は株価が行使価格を下回っていたので割当を覚悟しましたが金曜日に回復してくれて助かりました。

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
A Mar05 56 Put -440
D Mar05 177.5 Put 174
I Mar05 129 Call 114
K Mar05 49.5 Put -255
Z Mar05 440 Call 275

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
E -2,040
I -5,486
Z -4,919
RPRX ($43x300) 1,071
VIH ($16.5x300) -459

含み損は現状$-11,965です。一気に含み損が膨らみました。

Z株の下落が激しいです。もう建値から10%以上の落込みになりました。Zは3/1に決算発表があり、来週満期のオプションのIVが100%以上とか尋常でない状態になっています。建値430ドルより少し上の行使価格440ドルでカバードコールを組んで決算発表待ちです。ただ最近は好決算発表後に急落する銘柄が多いように見受けられ、Zも同じパターンになりはしないかと心配です。

資産状況

2021/2/27時点の資産状況と前週の状況です。

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資産状況2021/2/27

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資産状況2021/2/20

流動性資産価値は28,941,172円です。

 

今週は以上です。