米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

2021/2/15週の米国株オプション取引(確定利益$1,050、含み損$-5,031)

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先週の米株は下落。VIXは22.1です。

10年債利回りが更に上昇しています。株への影響が出てきたのでしょうか、グロース株が少し落ちてきました。

数日前の日経後藤氏のツイートで「業績相場の様相」というキーワードが気になりました。早くも業績相場への移行が意識されているようです。

この先、実体経済が回復してくればFRBの政策金利引き上げがいつになるのかが気になってきます。FRBはゼロ金利継続は「完全雇用と物価安定」までと言っています。昨年12月のFOMCでは2023年末まで継続の見通しでしたが、ワクチン接種の進展具合で早まったりするのかもしれません。今後のFOMCに注目です。

 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

先週(2021/2/15~2/19)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
B Feb19 60 Put 180
E Feb19 73 Call 120
I Feb19 129 Call 240
K Feb19 48 Put 200
P Feb19 128 Put 90
RPRX Feb19 45 Put 220
Z Feb19 430 Put 権利割当

先週は$1,050の利益でした(手数料別)。

プレミアムの高さからグロース株のZに手を出し、途端に権利割当されてしまいました。Zは業績が良いのでいずれは戻ってくると思っていますが、直近どこまで下がるか心配です。

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
S Feb26 327.5 Put 80
T Feb26 170 Put 92
A Mar05 56 Put 60

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
E -1,281
I -5,450
Z -554
RPRX ($43x300) 1,353
VIH ($16.5x300) 669

含み損は現状$-5,031です。

保有株が下落し含み損が膨らんでいます。またZを保有したことで現金残高が大きく目減りしてしまいました。来週からプット売りは少し抑え目にしないといけませんが、コール売りの方も保有株I,Eが建値から離れてしまっているのでコールを売り辛い状況です。来週以降は利益確保に苦労しそうです。

資産状況

2021/2/20時点の資産状況と前週の状況です。

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資産状況2021/2/20

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資産状況2021/2/13

流動性資産価値は29,353,186円です。

Z株を保有したので現金から株式に資産が移動しました。

また、E株とRPRXの配当が確定したので受取予定配当金欄に数値が加わりました。

 

今週は以上です。