先週の米株は下落。VIXは22.1です。
10年債利回りが更に上昇しています。株への影響が出てきたのでしょうか、グロース株が少し落ちてきました。
数日前の日経後藤氏のツイートで「業績相場の様相」というキーワードが気になりました。早くも業績相場への移行が意識されているようです。
◆1.3%に急上昇
— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) 2021年2月16日
・米10年債 1年ぶりに1.3%台に
・先週末(1.20%)から急上昇
・S&P500 高値圏維持(0.1%安)
・ただ金利上昇への警戒感もじわり上昇
・2/16公表のBofAサーベイで「債券市場の動揺」が3大テールリスクの1つに ※下記ツイート参照
▼今日の動きを踏まえ、数日前からのスライドをアップデート https://t.co/4LKJvkDp7B pic.twitter.com/c4ooMKOAZ2
この先、実体経済が回復してくればFRBの政策金利引き上げがいつになるのかが気になってきます。FRBはゼロ金利継続は「完全雇用と物価安定」までと言っています。昨年12月のFOMCでは2023年末まで継続の見通しでしたが、ワクチン接種の進展具合で早まったりするのかもしれません。今後のFOMCに注目です。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
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先週（2021/2/15～2/19）の取引です。
実現損益
■オプション
| 銘柄 | 実現損益($) |
|---|---|
| B Feb19 60 Put | 180 |
| E Feb19 73 Call | 120 |
| I Feb19 129 Call | 240 |
| K Feb19 48 Put | 200 |
| P Feb19 128 Put | 90 |
| RPRX Feb19 45 Put | 220 |
| Z Feb19 430 Put | 権利割当 |
先週は$1,050の利益でした（手数料別）。
プレミアムの高さからグロース株のZに手を出し、途端に権利割当されてしまいました。Zは業績が良いのでいずれは戻ってくると思っていますが、直近どこまで下がるか心配です。
保有銘柄
■オプション（売建）
| 銘柄 | 評価損益($) |
|---|---|
| S Feb26 327.5 Put | 80 |
| T Feb26 170 Put | 92 |
| A Mar05 56 Put | 60 |
■株式（買建）
| 銘柄 | 評価損益($) |
|---|---|
| E | -1,281 |
| I | -5,450 |
| Z | -554 |
| RPRX ($43x300) | 1,353 |
| VIH ($16.5x300) | 669 |
含み損は現状$-5,031です。
保有株が下落し含み損が膨らんでいます。またZを保有したことで現金残高が大きく目減りしてしまいました。来週からプット売りは少し抑え目にしないといけませんが、コール売りの方も保有株I,Eが建値から離れてしまっているのでコールを売り辛い状況です。来週以降は利益確保に苦労しそうです。
資産状況
2021/2/20時点の資産状況と前週の状況です。
流動性資産価値は29,353,186円です。
Z株を保有したので現金から株式に資産が移動しました。
また、E株とRPRXの配当が確定したので受取予定配当金欄に数値が加わりました。
今週は以上です。