米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

2020/8/31週の米国株オプション取引(確定利益$530、含み損$-5,858)

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米株が久しぶりに大きく下落しました。ハイテク株の下げがきつかったですね。VIXは30.8に上昇です。

波乱が起きつつあるようです。日米のメジャーSQに絡んで相場はこれから値動きが激しくなるのではないでしょうか。下値目途ですが、上昇トレンドの中の短期的な調整だとしても200日線までの下落はあり得るように思います。ただ、大統領選挙があるので短期調整のレベルでは済まないのかもしれません。次の記事で、VIX先物10月限(10/21満期)が突出した高値状態にあると紹介されています。メジャーSQ後も大きな変動が起こる可能性があります。

www.bloomberg.co.jp

 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

先週(2020/8/31~9/4)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
E Sep04 70 Put 135
G Sep04 66 Call 90
P Sep04 37.5 Put 権利割当
A Sep11 35 Put 140

■株式

銘柄 実現損益($)
G 165

先週は合計$530の利益でした(手数料別)。

G株を建値$66で手動決済し、同時にコール売りも利確逃げしました。大した利益にはなりませんでしたが株保有の解消が出来てよかったです。

ですがPプットが権利割当されたので今度はP株の保有になりました。

保有銘柄

オプション(買建)

銘柄 評価損益($)
DIA Sep18 265 Put
($1.38x2)
50

■オプション(売建)

銘柄 損益($)
B Sep11 60 Put -276
I Sep11 48.5 Put 10

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
I -4,444
P -576
RPRX ($46x100) -622

含み損は現状$-5,858です。

9月波乱に賭けたDIAプットが値上りしてきました。満期まで残り2週間です。これからプレミアムの減衰がきつくなってくるので時間勝負です。相場の急落を期待したいところです。

一方、来週満期のプットを2銘柄売っていますが現状で権利行使される可能性大です。指数は下がって欲しい一方で個別株は耐えて欲しいという、もどかしい状況です。。。

資産状況

2020/9/5時点の資産状況と前週の状況です。

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資産状況2020/9/5

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資産状況2020/8/29

流動性資産価値は27,714,229円です。

G株が決済されて替わりにP株を保有することになりました。結果、大きな資産変動はありませんでした。

 

今週は以上です。