米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

【取引記録】2020/8/3週の取引(確定利益$752、含み損$-5,900)

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先週のダウは大きく上昇し6月上旬の高値に迫りました。S&P500の方はコロナショック前の水準まで上昇し、VIXは22.2です。

ボラティリティが低いです。私の監視銘柄の中にはIVが20%を割り込んでいる銘柄がチラホラあります(中には15%代のものも)。8月に入って、プレミアムが低くてプット売り銘柄を探すのに困ると感じていますが、この状況はコロナショック前の昨年12月や今年1月に似ています。あの頃も米中関係や中東リスクなど懸念材料がありましたが株価は構わず上昇を続け、プレミアムの低さから銘柄選択に苦労しました。

ボラティリティが低いという共通点だけで再び株価が下落するとは言えませんが、これから大統領選挙やワクチン開発の成否という「大イベントの結果」が分かる時期に入るので、ボラティリティが高まる可能性は大いにあると考えています。ボラティリティが高まるということは株価は下落するのかなと思っています。

 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

先週(2020/8/3~8/7)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
D Aug07 127 Call 権利割当
I Aug07 119 Put 136
J Aug07 142 Put 100
M Aug07 162.5 Call 138

■株式

銘柄 実現損益($)
D 378

先週は合計$752の利益でした(手数料別)。

保有株Dが先週の決算発表後に急上昇しました。正直あまり期待してなかったので驚きました。週末まで高値を維持してくれたおかげでコール権利割当で保有株が決済され、5カ月ほど保有したD株をようやく手放すことが出来ました。

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
A Aug14 235 Put -72
M Aug14 165 Call -21
P Aug14 36.5 Put 132
V Aug14 182.5 Put 162

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
I -3,912
M -1,965
RPRX ($46x100) -224

含み損は現状$-5,900です。

保有株Mがまた上昇してきました。建値までもう少し距離がありますがコールを売りました。8月中に株価がまた建値超えするかもしれないので、コール決済の可能性を高めるためプレミアムが小さくても毎週コールを売ってみようと思います。

資産状況

2020/8/8時点の資産状況と前週の状況です。

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資産状況2020/8/8

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資産状況2020/8/1

流動性資産価値は27,374,832円です。

保有株Dの決済で株式価値が減って現金残高が増えました。プット売り余力が増したのは良いのですが、これからはプット売りは慎重になるべきかもしれません。

また配当金について、B株配当金の受取りがあったので162ドルが受取予定配当金から現金残高に移動し、新たに保有株Iの配当金が確定したので受取予定配当金に293ドルが記録されました。

 

以上です。