米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

【取引記録】2020/3/16週の取引(利益$413、含み損$-63,237)

f:id:tanac123:20200321123149j:plain

暴落が止まりません。まだ落ちるんですか。

先週末はアメリカのメジャーSQでした。来週以降で雰囲気が変わるといいのですが、更に下落が加速しそうで怖いです。VIX指数は85まで上昇して直近66です。山を越えたかと思わせつつ再上昇もあり得ますね。

ここで手を出さない方がいいと分かっていながら、一方で、ウイルスは一過性のもので騒ぎが落ち着いたら上昇するはず、との思い込みが抜けません。中央銀行があそこまで対応策を出し続けていますし現在の相場は行き過ぎだと。どこが底かをみんなが見極めようとしている時期です。手を出しては含み損を増やしを繰り返していると思います。まだセリクラは来てないとしたら、そういう待てない投資家を焼き尽くしたところが大底なんでしょうか?私も待てない投資家ですが。。。

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

先週(2020/3/16~3/20)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
C Mar20 60 Put 権利割当
D Mar20 90 Put 245
V Mar20 57.5 Call 168

先週は合計$413の利益でした(手数料別)。

金曜にVIXが下げ始めたのを見てCプットを売りましたが引けの下落でやられました。Cはすでに持っている株です。今回の保有で購入単価をだいぶ下げることが出来ました(112⇒86)。来週以降で上昇してくれたらいいですが。

Dも週初にプットを売って利が乗ったところで逃げしました。逃げてなかったらこれも権利行使されてました。。。

 

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
V Mar27 51 Put -100

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
A -8,592
C -10,240
D -8,098
I -9,940
M -7,062
M -12,279
Q -3,494
V -3,432

含み損は$-63,237です。前週$-34,573から倍増しました。悲惨な状況です。

 

現状と今後の方針を見直しました。

  1. 最悪ケースとして、ダウは10,000ドルまで下落を想定する。
  2. 現状の株式価値が半減してもロスカットされないよう資金管理する。
  3. 保有株の銘柄数を減らし、購入単価を下げる方針とする。

1と2は同じことを言っていますがワーストケースは現在からの半値です。そこまで行くことを想定し、それでもロスカットされないように資金管理していきます。3については、残る僅かな株保有資金を使って保有株の購入単価を下げること、および相場の戻り局面で保有株を手放していくこと、手放して出来た資金を使って更に購入単価を下げていくことです。

今回Cが権利割当されたことで購入単価は112から86に下がりました。来週Vが割当てられたら57.5から56くらいに僅かですが下がります。これで購入枠は無くなりあとは戻りを待つだけになります。相場が戻らない限り残された手はほとんどないということですね。

 

資産状況

2020/3/21時点の資産状況です。

f:id:tanac123:20200321205027p:plain

資産状況2020/3/21

前週の状況です。

f:id:tanac123:20200315112747p:plain

資産状況2020/3/14

ドル円が凄い動きを続けています。ドル需要の高まりでとうとう全戻し間近。FRBがゼロ金利にしたのに。いずれ相場が落ち着いたら円高になるとのことなので円に戻した方がいいのでしょうか?

幸いにもUSD金利が低くなったので、USD現金残高マイナスでも余り痛みはありません。長期戦を覚悟するとUSD下落による資産劣化の方がきつくなるかもしれません。悩みますね。。。

 

以上です。