米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

【取引記録】2020/1/27週の取引(利益$348、含み損$-4,066)

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米株は新型コロナウイルスの影響で大きく下げました。不安が広がる一方で、今回の下落への冷静な意見もあります。ようやく下げ材料が出てきて投資機関がこれを契機に利益確定しているだけとか、アノマリーから時期的に下落してもおかしくないという見方です。

下の記事で1/29に行われたFOMC後の声明が紹介されていました。

www.bloomberg.co.jp

この中の「短期金融市場の安定維持を目的としたプログラムを少なくとも4月まで継続する方針を明らかに」という箇所が目を引きました。これは”隠れQE”を指していると思いますが、4月まで続くことが明確になったことで投資家は安心感を得たのではないかと考えます。私も今回の下げ局面は大きな上昇トレンドの一時的な押目と見たいです。

 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

では先週(2020/1/27~2020/1/31)の取引です。

実現損益

■オプション

銘柄 実現損益($)
C Jan31 112 Put 0
M Jan31 202.5 Put 150
M Jan31 172.5 Put 0
V Jan31 145 Put 198

先週は合計$348の利益でした(手数料別)。

とはいえ、CとMの株価が大きく下げてプットが権利割当されて株を持つことになってしまいました。先日Nを手放せたと思った矢先に別の荷物を背負うことになり、げんなりしています。決算発表前の銘柄に手を出すとこういうこともあります。また株価が回復するまで辛抱強く待つことにします。

 

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
I Feb07 135 Put 156
S Feb07 182.5 Put -30
V Feb07 141 Put 90
C Feb07 111 Call 20
W Feb07 195 Call 35

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
C -850
M -2,500
W -987

先週もプットを売っています。I株、S株、V株の3銘柄です。週の前半(1/28)に相場が大きく落ち込んでボラティリティが膨らんだ時に仕込みましたので、今は一部含み益になっています。

Cは権利行使されるのがほぼ確実だったので、見切りでコールを売っておきました。

Mも権利行使されるのは確実だったのですが、下落があまりに急だったのでコールプレミアムにほとんど値が残っておらず売れませんでした。

 

資産状況

2020/2/1時点の資産状況です。

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資産状況2020/2/1

株を保有したため、USD現金残高が55,980ドルに減りました(先週は112,150ドル)。IB証券のホームページを見ると、USD残高に付く金利は10,000ドルを超える部分に対してです。受取金利はこれまでの半分程度になりますね。残高がマイナスになると金利の支払いになるのでまだいいですが、株を保有すると金利収入にも影響が出るので、やはり出来るだけプット売りだけで回していきたいです。

 

来週も新型コロナのニュースと相場の反応に注目です。
ではまた来週。