【取引記録】2019/12/16週の取引（利益$235、含み損$-2,498）

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米国株は高値を更新し続けています。崩れる様子もなくゆっくり上昇していて、売り方にはキツイ状況だろうと思います。ここから先、相場が跳ね上がる時が来るのではないかと思いますが、そこが目先天井となる気がします。

ブルームバークに気になる記事があがっていました。ある投資家がVIXコールを大量購入したとのことです。1月限というのは満期が1/21です。そこまでに相場が崩れてしまうのでしょうか？

www.bloomberg.co.jp

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このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

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では先週（12/16～12/20）の取引です。

実現損益

銘柄	実現損益($)
C Dec20 113 Put	126
M Dec20 190 Put	147
M Dec20 160 Put	108
N Dec20 160 Call	-146

先週は合計$235の利益となりました（手数料別）。

C、M、Mは週初そうそうに利確しました。最近は下落への恐怖からガマンができず早期利確が多いです。

逆に先週N株が暴騰しました。先週だけで40ドル近い上昇です。前の週、株の建値より下の行使価格でカバード・コールを組んだのは失敗でした。そのコールを損切りして、期先のコール（株の建値と同じ行使価格のコール）にロールすることで対処しました。見込みでは今回の損切り分は取り戻せるので実質的な損失はありません。

保有銘柄

■オプション（売建）

銘柄	損益($)
B Dec27 280 Put	35
M Dec27 162.5 Put	84
V Dec27 145 Put	60
N Jan03 330 Call	-880

■株式（買建）

銘柄	評価損益($)
N	937
W	-2,734

オプションは3銘柄（B,M,V）のPutを売りました。Vは下落予想しているのでPut売りは避けたかったのですが、他に売る銘柄がなかったのでリスク承知で挑んだ格好です。

Nは2020/1/3満期のCallを売っています。株価急騰のおかげで含み損がひどいことになっていますが、株の建値と同じ行使価格ですので、今後株価がどう動こうと金銭的損失はありません。

なお税金対策のため、Wは同値で売り買いして損出しを行いました。どういうことかと言うと、今月末で年間損益が確定しますが、今年の利益を少しでも抑えて支払い税金を少なくするため、現状で評価損の株を同値売買して損失を確定させたと言うことです。この操作でWの建値はより低い株価に変わったのですが、これは税金対策の操作なので、建値としては当初のもので考えるべきです。ということで上記の保有銘柄の表についても当初の建値をベースに損益を表示しています。

資産状況

12/21時点の資産状況です。

f:id:tanac123:20200124222009p:plain — 資産状況2019/12/21

今回から資産状況を詳しく表示するようにしました。流動性資産価値だけでは為替の影響を受けて大きく増減してしまうので、その影響を受けず現金残高の推移が分かるようにしたいためです。「合計現金残高」が通貨毎の現金で、ここが着実に増えていくことが目標となります。そこに株式やオプションの価値等を合算したものが「流動性資産価値」になります。