米国株オプション取引実践記

株式オプションを使ったローストレス資産運用の記録

【取引記録】2019/11/25週の取引(利益$682、含み損$-2,538)

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先週も米株は強かったです。11/29(金)は利益確定の売り(?)で下がって少し焦りましたが、オプションは利益を確定できました。

 

このブログについて

このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。

【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。

 

では11/25~11/29の取引です。

実現損益 

銘柄 実現損益($)
C Nov29 117 Put 51
M Nov29 165 Put 243
N Nov29 190 Put 46
S Nov29 81 Put 122
V Nov29 157.5 Put 220

金曜日Vが急落しましたが、何とか権利行使価格を割れる前で利益確定の買戻しができました。Vは配当も出るので株を保有してもいいと思って決算発表前のプレミアムの高い時を狙って売り建てしましたが、いざ株価が権利行使価格目前に迫ってくると、下へ突き抜けてしまう恐怖から逃げたくなってしまいます。

Mも前週末に値が下がって心配しましたが、週初めに株価が回復してオプションプレミアムが減額したタイミングで利確して逃げました。

株を保有すると証拠金を拘束されてしまうので、できれば保有しないでPut売りだけで利益を積み重ねていきたいです。フットワーク軽く銘柄を渡り歩いていきたいですね。

先週は合計$682の利益となりました(手数料別)。

 

保有銘柄

■オプション(売建)

銘柄 評価損益($)
C Dec06 44 Put 52
M Dec06 187.5 Put 95
M Dec06 162.5 Put 135
N Dec06 330 Call 28
W Dec06 195 Call -27

先週は3銘柄のPutを新規に売りました。相場全体的に上昇しましたので、週初に売ったPutは相場上昇+時間経過の双方の効果で大きく減額しました。

N、Wは株を保有している分のCall売りです(カバード・コール)。両銘柄とも株価は大きく上昇したのですが、Callのプレミアムは前週と比較して下がっています。プレミアムは、満期までの残り時間、権利行使価格までの距離、ボラティリティで値が決まります。距離が近くなっても残り時間が短くなれば値が下がるという特徴があります。今回の場合は、株価上昇の勢いが弱まってきた(ボラが低下)というのもあるのかもしれません。来週、株価が権利行使価格に届かなかったら、また期先のCallを売ってカバード・コールを作り直すつもりです。

 

■株式(買建)

銘柄 評価損益($)
N -1,283
W -1,538

 両銘柄とも値上がりしてくれたので、前の週より評価損が減りました。カバード・コールでの稼ぎ時です。

 

資産状況

11/30時点の資産状況です。米ドル/円が上昇したこともあり、資産価値は大きく増えました(前週末は 20,467,288JPYでした)。

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資産状況2019/11/30

 

先週も米株が高値維持してくれたおかげで利益を確定できました。

実現損益 +$682

ではまた来週。