資産運用2021年10月の実績をまとめます。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
- 取引内容や資産状況、実績は「取引記録」カテゴリで公開します。
- 具体的な取引手法などは「運用方法」カテゴリにまとめています。
- 取引に興味がある方は「IB証券」カテゴリをご覧ください。
【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。
目標と実績の定義
目標と実績の数値は次のように決めています。
- 目標：月初の流動性資産価値をベースとし、その1%を利益目標にします。
- 実績：月間の売買損益、受取済み配当、確定した金利、諸費用の合計とします。
なお流動性資産価値とは、 現金残高＋株式価値＋オプション価値＋未払い利息＋未受取り配当です。今この瞬間、ポジションを全部決済して日本円に現金化した場合の金額を表します。毎週の取引記録でも流動性資産価値で資産状況を示しています。
2021年10月の実績
| 項目 | 2021年10月 | 2021年累計 | |
|---|---|---|---|
| 月初流動性資産価値 | 31,622,138 | - | |
| 入出金 | 0 | -1,000,000 | |
| 実績 | 株式 | 493,132 | 1,229,002 |
| オプション | 160,487 | 3,212,163 | |
| 為替 | 97,580 | 606,814 | |
| 配当 | 0 | 148,132 | |
| 源泉徴収税 | 583 | -14,233 | |
| 金利 | -223 | 1,336 | |
| 諸費用 | -1,614 | -9,385 | |
| (a)合計 | 749,944 | 5,173,829 | |
| 目標 | (b)目標1% | 316,221 | 3,069,994 |
| 達成率(a/b) | 237% | 169% | |
※金額は日本円
10月の実績は約75万円の利益で、対目標で237%でした。
なお長期保有のつもりで購入したBKKTを一部売却した利益が含まれていて、そのBKKT利益を除くと、カバードコール戦略としては約32万円の利益で対目標102%でした。
10月の米株は大きく上昇し3指数とも最高値を更新し続けました。ところが私の保有株の方は動きが冴えずあまり回復がみられませんでした。保有株で資金が拘束されていてまた建値から大きく下がっているため、プット売りにもコール売りにも制約がかかりカバードコール戦略としては利益を伸ばせませんでした。高値掴みはこの戦略の宿命みたいなものですが、ここからどうやって状況を打破するかが悩みどころです。
FRBがテーパリング開始を発表しましたが株価はポジティブに反応してくれてひと安心です。11月からの年末ラリーが私の保有株にも良い影響を及ぼしてくれるといいのですが。。。