資産運用2021年9月の実績をまとめます。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
- 取引内容や資産状況、実績は「取引記録」カテゴリで公開します。
- 具体的な取引手法などは「運用方法」カテゴリにまとめています。
- 取引に興味がある方は「IB証券」カテゴリをご覧ください。
【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。
目標と実績の定義
目標と実績の数値は次のように決めています。
- 目標：月初の流動性資産価値をベースとし、その1%を利益目標にします。
- 実績：月間の売買損益、受取済み配当、確定した金利、諸費用の合計とします。
なお流動性資産価値とは、 現金残高＋株式価値＋オプション価値＋未払い利息＋未受取り配当です。今この瞬間、ポジションを全部決済して日本円に現金化した場合の金額を表します。毎週の取引記録でも流動性資産価値で資産状況を示しています。
2021年9月の実績
| 項目 | 2021年9月 | 2021年累計 | |
|---|---|---|---|
| 月初流動性資産価値 | 32,476,064 | - | |
| 入出金 | 0 | -1,000,000 | |
| 実績 | 株式 | 0 | 735,871 |
| オプション | 190,661 | 3,051,676 | |
| 為替 | -34,048 | 509,235 | |
| 配当 | 5,578 | 148,132 | |
| 源泉徴収税 | -558 | -14,816 | |
| 金利 | 284 | 1,559 | |
| 諸費用 | -498 | -7,771 | |
| (a)合計 | 161,419 | 4,423,885 | |
| 目標 | (b)目標1% | 324,761 | 2,753,772 |
| 達成率(a/b) | 50% | 161% | |
※金額は日本円
9月の実績は約16万円の利益で、対目標で50%でした。
9月の成績は寂しい内容でした。相場が下向きになると予想してプット売りを控え目にしていたのでオプション収益が低かったのは当然なのですが、対目標で50%というのは物足りないです。予想通り相場は崩れたのでプット売りを少なくしたのは正解だったのかもしれませんが、プットの権利割当と保有株の値下がりで含み損が大きく膨らんでしまったのも寂しい要因です。予想は当たったのに結果が伴わなかったので。。。
10月に入っても相場の不安定さは続いています。底入れしたと見せて投資家を安心させ、再び値を崩すというのはよくある動きなので、まだ安心できません。11月以降はアノマリー的に上向くようなので10月もガマンの展開でしょうか。