資産運用の2021年3月の実績をまとめます。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
- 取引内容や資産状況、実績は「取引記録」カテゴリで公開します。
- 具体的な取引手法などは「運用方法」カテゴリにまとめています。
- 取引に興味がある方は「IB証券」カテゴリをご覧ください。
【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。
目標と実績の定義
目標と実績の数値は次のように決めています。
- 目標：月初の流動性資産価値をベースとし、その1%を利益目標にします。
- 実績：月間の売買損益、受取済み配当、確定した金利、諸費用の合計とします。
なお流動性資産価値とは、 現金残高＋株式価値＋オプション価値＋未払い利息＋未受取り配当です。今この瞬間、ポジションを全部決済して日本円に現金化した場合の金額を表します。毎週の取引記録でも流動性資産価値で資産状況を示しています。
2021年3月の実績
| 項目 | 2021年3月 | 2021年累計 | |
|---|---|---|---|
| 月初流動性資産価値 | 28,907,633 | - | |
| 入出金 | 0 | -1,000,000 | |
| 実績 | 株式 | 84,146 | 211,960 |
| オプション | 353,370 | 1,322,673 | |
| 為替 | 217,178 | 311,777 | |
| 配当 | 136,941 | 136,941 | |
| 源泉徴収税 | -13,694 | -13,694 | |
| 金利 | 15 | 293 | |
| 諸費用 | -498 | -1,447 | |
| (a)合計 | 777,457 | 1,968,503 | |
| 目標 | (b)目標1% | 289,076 | 859,315 |
| 達成率(a/b) | 269% | 229% | |
※金額は日本円
3月の実績は約78万円の利益で、対目標で269%でした。
オプション利益だけでなく、株式や為替、配当と各カテゴリで利益があがったので合計で大きな実績となりました。ただ、為替の利益は一時的なもので長期で均せばトントンなのだろうと思います。昨年の為替損を今取り戻しているという状況です。
3月は金利上昇の影響でグロース株への逆風が非常に強かったです。一方でバリュー株、オールドエコノミー株は堅調で、これまで上値が重かった銘柄にも見直し買いが入りました。指数でもナスダックの落込みに対してダウ・S&P500の上昇という形ではっきり出ました。
私の保有株にもその状況が反映されて、グロースのA株、Z株は含み損が大きく膨らんだ一方で、これまで低迷していたI株、E株が上昇し建値決済できました。3月実績が上出来だった傍ら、含み損も-11,000ドルと大きくなっています。
とはいえ、キャッシュポジションが回復したので4月からはプット売りを増やしていきます。市場のボラティリティが低下しているので利益確保のためにはもっと攻めの姿勢が必要になりそうです。プット売り対象をハイボラ銘柄にしたり、行使価格を株価に近づけたりという具合にです。ハイリスクな取引になるかもしれませんが、こちらとしては市場環境に合わせて柔軟に対応するしかないですね。