資産運用の2020年10月の実績をまとめます。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
- 取引内容や資産状況、実績は「取引記録」カテゴリで公開します。
- 具体的な取引手法などは「運用方法」カテゴリにまとめています。
- 取引に興味がある方は「IB証券」カテゴリをご覧ください。
【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。
目標と実績の定義
目標と実績の数値は次のように決めています。
- 目標：月初の流動性資産価値をベースとし、その1%を利益目標にします。
- 実績：月間の売買損益、受取済み配当、確定した金利、諸費用の合計とします。
なお流動性資産価値とは、 現金残高＋株式価値＋オプション価値＋未払い利息＋未受取り配当です。今この瞬間、ポジションを全部決済して日本円に現金化した場合の金額を表します。毎週の取引記録でも流動性資産価値で資産状況を示しています。
2020年10月の実績
| 項目 | 2020年10月 | 2020年累計 | |
|---|---|---|---|
| 月初流動性資産価値 | 27,870,484 | - | |
| 入出金 | 0 | 5,000,000 | |
| 実績 | 株式 | 75,031 | 1,504,619 |
| オプション | 220,501 | 2,427,332 | |
| 為替 | -112,351 | -209,419 | |
| 配当 | 0 | 227,889 | |
| 源泉徴収税 | 0 | -22,892 | |
| 金利 | 169 | 10,046 | |
| 諸費用 | -474 | -6,979 | |
| (a)合計 | 182,875 | 3,930,595 | |
| 目標 | (b)目標1% | 278,705 | 2,401,206 |
| 達成率(a/b) | 66% | 164% | |
※金額は日本円
10月の実績は約18万円の利益で、対目標で66%でした。
10月も収益は伸びませんでした。プット売りはそれなりの数量行いましたが、10月下旬にかけての相場下落で合計7銘柄が権利割当されてしまい、それら権利割当されたプットの収益はその時点では計上されないので（計上タイミングは割当られた株式を決済した時です）、結果的に思ったほど収益が増えませんでした。また、為替の損失が収益をかなり圧迫しました。
相場は11月に入ってからかなり戻しています。10月に保有してしまった株式を相当数、決済できそうな勢いです。11月は目標の月利1%を達成したいです。