資産運用の2020年7月の実績をまとめます。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
- 取引内容や資産状況、実績は「取引記録」カテゴリで公開します。
- 具体的な取引手法などは「運用方法」カテゴリにまとめています。
- 取引に興味がある方は「IB証券」カテゴリをご覧ください。
【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。
目標と実績の定義
目標と実績の数値は次のように決めています。
- 目標：月初の流動性資産価値をベースとし、その1%を利益目標にします。
- 実績：月間の売買損益、受取済み配当、確定した金利、諸費用の合計とします。
なお流動性資産価値とは、 現金残高＋株式価値＋オプション価値＋未払い利息＋未受取り配当です。今この瞬間、ポジションを全部決済して現金化した場合の価値を表します。毎週の取引記録でも流動性資産価値で資産状況を示しています。
2020年7月の実績
| 項目 | 2020年7月 | 2020年累計 | |
|---|---|---|---|
| 月初流動性資産価値 | 26,627,810 | - | |
| 入出金 | 0 | 5,000,000 | |
| 実績 | 株式 | 145,534 | 1,361,609 |
| オプション | 335,987 | 1,811,142 | |
| 為替 | 521 | 15,946 | |
| 配当 | 0 | 171,056 | |
| 源泉徴収税 | 0 | -17,525 | |
| 金利 | 502 | 9,154 | |
| 諸費用 | -487 | -5,552 | |
| (a)合計 | 482,056 | 3,345,830 | |
| 目標 | (b)目標1% | 266,278 | 1,577,856 |
| 達成率(a/b) | 181% | 212% | |
※金額は日本円
7月の実績は約48万円の利益で、対目標で181%でした。
株価が底堅い動きをしてくれたおかげで7月も目標を上回ることができました。カバードコール戦略は株価が横ばいでも利益を積み重ねられるのが利点です。7月も戦略が機能してくれました。
VIXは25程度まで下がりました。コロナショック前と比べるとまだ高いですが、ずいぶん落ち着いてきました。株価が安定感を増してきたのは良いことですが、ボラティリティが低いということはオプションプレミアムも低いということであり、オプションの売り手にとっては面白くない状況です。実際、8月に入ってからはプレミアムが低くてオプションを売り難いと感じています。この状況で8月の目標達成は難しいかもしれませんが、無理するのも良くないので今まで通り淡々と取引していこうと思います。